Per far fronte alle esigenze di segnalazione mensile PUMA, abbiamo apportato all'estrazione dei derivati otc le seguenti modifiche:

1) Opzione acquistata da ICCREA (forma tecnica 01595.01)

- campo 520 Valore corrente strumento finanziario sottostante: il valore viene preso dall'anagrafica del titolo attraverso l'opzione D di dati aggiuntivi. Corrisponde al valore VS e va caricato manualmente.

- campo 724 Valore corrente per rischi di mercato: il valore viene preso dall'anagrafica del titolo attraverso l'opzione D di dati aggiuntivi. Corrisponde al valore VM e va caricato manualmente.

- campo 934 Paese quotazione per rischi di mercato: la nazione di quotazione viene presa dalla tabella degli indici. E' necessario quindi prendere l'indice collegato all'opzione (dall'anagrafe derivati, 5 di dettaglio sul titolo incriminato e poi F21) e con questo indice andare a gestire la tabella degli indici (da dati di base, gestione tabelle) per verificare la correttezza dei dati.

- campo 527 Coefficiente vega: il valore viene preso dall'anagrafica del titolo attraverso l'opzione D di dati aggiuntivi. Corrisponde al valore CV e va caricato manualmente.

Abbiamo introdotto poi la creazione del nuovo campo 5277 Codice univoco della struttura del derivato, corrispondente al progressivo di caricamento del titolo in procedura. In caso di derivato sottostante (caso di opzione collegata a un irs) il progressivo corrisponde a quello del titolo IRS 'padre'.

Si ringrazia Credibo, Romagna Est ed Emilbanca per la collaborazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Eurosys Srl.