N.0078 del 02/09/2003 - Gestione dei rischi
Al fine di poter attivare la gestione dei rischi in fase dispositiva, abbiamo inserito nel menù della matrice dei rischi un nuovo punto, che consente di personalizzare le clausole di inadeguatezza che verranno stampate all'interno del modulo d'ordine del cliente.
Amministrazione Centrale / Funzioni di Utilità / Matrice determinazione rischio titoli
I punti da 1 a 9 identificano i criteri di attribuzione della rischiosità del singolo titolo, sono già stati caricati con un impianto standard risultato di un analisi compiuta da un apposito comitato tecnico.
Questi punti di menù sono comunque personalizzabili da ogni singola banca, che potrà modificare i range di valore dei diversi parametri di rischio , la tipologia di rischio assegnata ad ogni scaglione e il valore del flag che governa la stampa della clausola di inadeguatezza per ogni singola classe parametro di rischio / tipo di rischio.
In questa videata di esempio viene indicata l'obbligatorietà della stampa delle clausole di inadeguatezza riguardanti la volatilità, ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un titolo con volatilità ricompresa tra 25,0001 e 9999, anche nei casi in cui il cliente avesse comunque un profilo di rischio massimo sul contratto.
Dal punto 11 invece accederemo a questa videata, che è la maschera principale dell'inserimento delle note informative per il cliente:
In questa schermata potremo inserire il testo della clausola di inadeguatezza da stampare per ogni abbinamento tra parametro di rischio e tipo di rischio, quindi sarà possibile inserire diverse clausole di inadeguatezza per ogni parametro di rischio (prendiamo come esempio il rating) , differenziandole per tipo di rischio (quindi una clausola per rating con tipo rischio 003 , una differente per rating con rischio 004 ed un altra per rating 005). Sarà altrettanto possibile differenziare le clausole unicamente in base al parametro di rischio valorizzando il campo "Tipo di rischio" con "***"
Il campo Oggetto serve per contenere un commento esplicativo della clausola che si sta inserendo, questa riga non verrà stampata.
Inserite in questa maniera le diverse combinazioni, si potranno inserire mediante il 5 di Note le diciture da stampare all'interno dell'ordine.
IMPORTANTE
La presente gestione delle clausole di inadeguatezza, appena attivata, andrà in deroga a quella usata fino ad oggi, anche per le clausole relative a:
Rischio massimo titolo superiore a quello firmato dal cliente all'interno del contratto (200)
Conflitto di interessi (210)
Ordine non adeguato Covered Warrant / Warrant (220)
Clausola accettazione collocamento prestiti obbligazionari (230)
Operatività su titoli esteri (240)
Se non verranno inserite all'interno di questa tabella i tipi rischio sopra elencati, il programma NON stamperà nessuna clausola relativa al momento della produzione del modulo dell'ordine.
Distinti Saluti
Alfieri Flavio
Eurosys Srl