Pegasus Derivati Quotati

Descrizione tecnica

Il modulo si occupa dell’attività di backoffice  dell’operatività in contratti derivati trattati su mercati regolamentati. Le attività gestite sono le seguenti:

  • Raccolta ordini da Filiali, Private e Tesoreria

  • Tenuta della posizione intra-day on line

  • Controllo del rischio di ordine, posizione e credito durante l’order entry

  • Registro degli ordini e delle operazioni secondo la normativa vigente

  • Trasmissione automatica ordini su mercati regolamentati italiani

  • Acquisizione automatica dati da Cassa di Compensazione e Garanzia (CCG).

mercati e tipologie di contratti gestiti

I tipi di contratto derivato oggetto dell’operatività sono:

Contratti Future aventi come oggetto:

  • Titoli di Stato italiani ed Esteri

  • Indici di borsa

  • Tassi

  • Titoli azionari Italiani ed Esteri

  • Divise

  • Materie Prime

 

Contratti di opzione (Call, Put, Stock Style, Future Style) aventi come oggetto:

  • Titolo azionari Italiani ed Esteri

  • Indici di borsa

  • Tassi

  • Titoli azionari Italiani ed Esteri

  • Divise

  • Materie Prime

 

 

 

Mercati gestiti

I principali mercati regolamentati sui quali si svolge l’attività di negoziazione sono:

  • IDEM Mercato Italiano derivati Azionari:

  • Chicago Board of Trade

  • CME USD

  • COMEX USD

  • EUREX EUR

  • IPE USD

  • LIFFE USD

  • NYBOT USD

  • NYMEX USD

 

Sistema di marginatura 

Sono stati implementati in questo applicativo i criteri TIMS di marginatura che ricomprendono:

  • Scarico automatico base dati di calcolo da CCG

  • Calcolo in tempo reale della marginatura al momento dell’immissione della disposizione del cliente

  • Addebito giornaliero margini di garanzia e di variazione

  • Tabulati di controllo giornalieri per quadrare con CCG

  • Gestione margini in divise estere per consentire marginatura su mercati esteri

  • Gestione broker/mercato

  • Possibilità di marginare l’estero con modalità TIMS

  • Interfacciamento possibile con Rolfe and Nolan.